基金管理人:天弘基金管理有限公司

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基金托管人:廣發證券股份有限公司

報告送出日期:2023年04月23日

天弘中證 800指數型發起式證券投資基金 2023年第 1季度報告

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§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人廣發證券股份有限公司根據本基金合同規定，于2023年04月20日復核

了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基

金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應

仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。

§2 基金產品概況

基金簡稱 天弘中證800

基金主代碼 001588

基金運作方式 契約型開放式、發起式

基金合同生效日 2015年07月16日

報告期末基金份額總額 53,418,638.83份

投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的

最小化，實現與標的指數表現相一致的長期投資收

益。

投資策略

本基金采用完全復制標的指數的方法，進行被動指

數化投資。股票投資組合的構建主要按照標的指數

的成份股組成及其權重來擬合復制標的指數，并根

據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調

整，以復制和跟蹤標的指數。本基金在嚴格控制基

金的日均跟蹤偏離度和年跟蹤誤差的前提下，力爭

獲取與標的指數相似的投資收益。本基金產品投資

策略主要包括大類資產配置、股票投資策略、債券

投資策略、資產支持證券投資策略、參與融資及轉

融通證券出借業務策略、存托憑證投資策略、其他

金融工具投資策略等策略。

業績比較基準 中證800指數收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅

天弘中證 800指數型發起式證券投資基金 2023年第 1季度報告

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后）×5%

風險收益特征

本基金為股票型基金，其預期風險與預期收益高于

混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 廣發證券股份有限公司

下屬分級基金的基金簡稱 天弘中證800A 天弘中證800C

下屬分級基金的交易代碼 001588 001589

報告期末下屬分級基金的份額總

額

23,613,498.10份 29,805,140.73份

§3 主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標

報告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)

天弘中證800A 天弘中證800C

1.本期已實現收益 -72,973.82 -113,983.48

2.本期利潤 1,366,828.49 1,858,685.96

3.加權平均基金份額本期利潤 0.0585 0.0607

4.期末基金資產凈值 28,105,371.70 34,878,039.31

5.期末基金份額凈值 1.1902 1.1702

注：1、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如，開放

式基金的申購贖回費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

2、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變

動收益）扣除相關費用和信用減值損失后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期

公允價值變動收益。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

天弘中證800A凈值表現

階段

凈值增長

率①

凈值增長

率標準差

②

業績比較

基準收益

率③

業績比較

基準收益

率標準差

④

①-③ ②-④

過去三個月 5.22% 0.77% 5.25% 0.77% -0.03% 0.00%

天弘中證 800指數型發起式證券投資基金 2023年第 1季度報告

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過去六個月 7.41% 0.96% 7.23% 0.96% 0.18% 0.00%

過去一年 -0.59% 1.06% -2.76% 1.07% 2.17% -0.01%

過去三年 27.25% 1.10% 13.08% 1.11% 14.17% -0.01%

過去五年 30.95% 1.20% 4.13% 1.21% 26.82% -0.01%

自基金合同

生效日起至

今

19.02% 1.28% -1.87% 1.29% 20.89% -0.01%

天弘中證800C凈值表現

階段

凈值增長

率①

凈值增長

率標準差

②

業績比較

基準收益

率③

業績比較

基準收益

率標準差

④

①-③ ②-④

過去三個月 5.17% 0.77% 5.25% 0.77% -0.08% 0.00%

過去六個月 7.31% 0.96% 7.23% 0.96% 0.08% 0.00%

過去一年 -0.79% 1.06% -2.76% 1.07% 1.97% -0.01%

過去三年 26.51% 1.10% 13.08% 1.11% 13.43% -0.01%

過去五年 29.63% 1.20% 4.13% 1.21% 25.50% -0.01%

自基金合同

生效日起至

今

17.02% 1.28% -1.87% 1.29% 18.89% -0.01%

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變

動的比較

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注：1、本基金合同于2015年07月16日生效。

2、本報告期內，本基金的各項投資比例達到基金合同約定的各項比例要求。

§4 管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名 職務

任本基金的基

金經理期限 證券從

業年限

說明

任職

日期

離任

日期

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賀雨

軒

本基金

基金經

理

2022

年09

月

- 8年

男，通信與信息系統碩士。歷任國信

證券股份有限公司 數據挖掘工程師。2

016年10月加盟本公司 ，歷任智能投資

部研究員、指數與數量投資部高級研

究員等。

注：1、上述任職日期/離任日期根據本基金管理人對外披露的任免日期填寫。

2、證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本基金按照國家法律法規及基金合同的相關約定進行操作，不存在違法違規及未履

行基金合同承諾的情況。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況

公平交易的執行情況包括：建立統一的研究平臺和公共信息平臺，保證各組合得到

公平的投資資訊；公平對待不同投資組合，禁止各投資組合之間進行以利益輸送為目的

的投資交易活動；在保證各投資組合投資決策相對獨立性的同時，嚴格執行授權審批程

序；實行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投資組合投資信息的管理及保密

制度，保證不同投資組合經理之間的重大非公開投資信息的相互隔離；加強對投資交易

行為的監察稽核力度，建立有效的異常交易行為日常監控和分析評估體系等。

報告期內，公司公平交易程序運作良好，未出現異常情況；場外、網下業務公平交

易制度執行情況良好，未出現異常情況。

公司對旗下各投資組合的交易行為進行監控和分析，對各投資組合不同時間窗口（1

日、3日、5日）內的同向交易的溢價金額與溢價率進行了T檢驗，未發現違反公平交易

原則的異常交易。

本報告期內，未出現違反公平交易制度的情況，公司旗下各基金不存在因非公平交

易等導致的利益輸送行為，公平交易制度的整體執行情況良好。

4.3.2 異常交易行為的專項說明

本報告期內，本公司所有投資組合參與的交易所公開競價交易中，同日反向交易成

交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的交易次數為2次，投資組合經理因投

資組合的投資策略而發生同日反向交易，未導致不公平交易和利益輸送。

4.4 報告期內基金的投資策略和運作分析

報告期內本基金秉承合規第一、風控第一的原則，在運作過程中嚴格遵守基金合同，

對指數基金采取被動復制策略跟蹤指數，完全復制指數，保證基金凈值增長率與基準指

數間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。

天弘中證 800指數型發起式證券投資基金 2023年第 1季度報告

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報告期內，本基金跟蹤誤差嚴格約束在基金合同的規定范圍內，其來源主要是申購

贖回、成分股調整、以及成分股分紅和打新等因素。當由于申贖或打新鎖定等情況可能

對指數跟蹤效果帶來影響時，本基金堅持既定的指數化投資策略，對指數基金采取被動

復制與基于風險控制的組合優化相結合的方式跟蹤指數。報告期內，本基金整體運行平

穩。

4.5 報告期內基金的業績表現

截至2023年03月31日，天弘中證800A基金份額凈值為1.1902元，天弘中證800C基金

份額凈值為1.1702元。報告期內份額凈值增長率天弘中證800A為5.22%，同期業績比較

基準增長率為5.25%；天弘中證800C為5.17%，同期業績比較基準增長率為5.25%。

4.6 報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明

本報告期內本基金管理人無應說明預警信息。

§5 投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額(元)

占基金總資產的比例

（%）

1 權益投資 59,665,930.81 94.39

其中：股票 59,665,930.81 94.39

2 基金投資 - -

3 固定收益投資 4,000.28 0.01

其中：債券 4,000.28 0.01

資產支持證券 - -

4 貴金屬投資 - -

5 金融衍生品投資 - -

6 買入返售金融資產 - -

其中：買斷式回購的買入

返售金融資產

- -

7

銀行存款和結算備付金合

計

3,479,923.39 5.51

8 其他資產 61,720.53 0.10

9 合計 63,211,575.01 100.00

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

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5.2.1 報告期末（指數投資）按行業分類的境內股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（%）

A 農、林、牧、漁業 657,976.60 1.04

B 采礦業 2,043,170.24 3.24

C 制造業 35,124,556.61 55.77

D

電力、熱力、燃氣及水生

產和供應業

1,639,401.90 2.60

E 建筑業 1,157,662.21 1.84

F 批發和零售業 905,455.28 1.44

G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,728,217.52 2.74

H 住宿和餐飲業 - -

I

信息傳輸、軟件和信息技

術服務業

3,523,423.72 5.59

J 金融業 9,678,116.58 15.37

K 房地產業 963,481.24 1.53

L 租賃和商務服務業 728,125.70 1.16

M 科學研究和技術服務業 674,593.60 1.07

N

水利、環境和公共設施管

理業

78,229.92 0.12

O

居民服務、修理和其他服

務業

- -

P 教育 - -

Q 衛生和社會工作 387,985.14 0.62

R 文化、體育和娛樂業 285,849.40 0.45

S 綜合 83,201.40 0.13

合計 59,659,447.06 94.72

5.2.2 報告期末（積極投資）按行業分類的境內股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（%）

A 農、林、牧、漁業 - -

B 采礦業 - -

C 制造業 - -

D

電力、熱力、燃氣及水生

產和供應業

6,483.75 0.01

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E 建筑業 - -

F 批發和零售業 - -

G 交通運輸、倉儲和郵政業 - -

H 住宿和餐飲業 - -

I

信息傳輸、軟件和信息技

術服務業

- -

J 金融業 - -

K 房地產業 - -

L 租賃和商務服務業 - -

M 科學研究和技術服務業 - -

N

水利、環境和公共設施管

理業

- -

O

居民服務、修理和其他服

務業

- -

P 教育 - -

Q 衛生和社會工作 - -

R 文化、體育和娛樂業 - -

S 綜合 - -

合計 6,483.75 0.01

5.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細

5.3.1 報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明

細

序

號

股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元)

占基金資產凈

值比例（％）

1 600519 貴州茅臺 1,400 2,548,000.00 4.05

2 300750 寧德時代 2,700 1,096,335.00 1.74

3 601318 中國平安 23,545 1,073,652.00 1.70

4 600036 招商銀行 25,500 873,885.00 1.39

5 000858 五 糧 液 4,197 826,809.00 1.31

6 603707 健友股份 40,175 654,852.50 1.04

7 600216 浙江醫藥 52,100 642,914.00 1.02

8 000333 美的集團 10,786 580,394.66 0.92

9 601166 興業銀行 32,000 540,480.00 0.86

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10 601012 隆基綠能 13,337 538,948.17 0.86

5.3.2 積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

序

號

股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元)

占基金資產凈

值比例（％）

1 603291 聯合水務 525 6,483.75 0.01

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值(元)

占基金資產凈

值比例（％）

1 國家債券 - -

2 央行票據 - -

3 金融債券 - -

其中：政策性金融債 - -

4 企業債券 - -

5 企業短期融資券 - -

6 中期票據 - -

7 可轉債（可交換債） 4,000.28 0.01

8 同業存單 - -

9 其他 - -

10 合計 4,000.28 0.01

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序

號

債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值(元)

占基金資產凈

值比例（％）

1 113066 平煤轉債 40 4,000.28 0.01

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

5.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

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5.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

本基金本報告期末未持有股指期貨。

5.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

本基金本報告期末未持有國債期貨。

5.11 投資組合報告附注

5.11.1 本基金投資的前十名證券發行主體中，【興業銀行股份有限公司】分別于2022年

09月09日、2022年09月28日收到中國銀行保險監督管理委員會出具公開處罰的通報；【招

商銀行股份有限公司】于2022年09月09日收到中國銀行保險監督管理委員會出具公開處

罰的通報；【中國平安保險(集團)股份有限公司】于2022年08月22日收到國家外匯管理

局深圳市分局出具罰款處罰、警告、責令改正的通報。本基金對上述主體發行的相關證

券的投資決策程序符合相關法律法規及基金合同的要求。

5.11.2 基金投資的前十名股票，均為基金合同規定備選股票庫之內的股票。

5.11.3 其他資產構成

序號 名稱 金額(元)

1 存出保證金 14,467.44

2 應收證券清算款 -

3 應收股利 -

4 應收利息 -

5 應收申購款 47,253.09

6 其他應收款 -

7 其他 -

8 合計 61,720.53

5.11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

5.11.5.1 期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末指數投資前十名股票不存在流通受限情況。

5.11.5.2 期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末積極投資前五名股票不存在流通受限情況。

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5.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。

§6 開放式基金份額變動

單位：份

天弘中證800A 天弘中證800C

報告期期初基金份額總額 23,126,849.74 32,093,180.06

報告期期間基金總申購份額 2,151,045.48 6,856,527.54

減：報告期期間基金總贖回份額 1,664,397.12 9,144,566.87

報告期期間基金拆分變動份額

（份額減少以“-”填列）

- -

報告期期末基金份額總額 23,613,498.10 29,805,140.73

§7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況

7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況

本報告期基金管理人未持有本基金份額。

7.2 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細

本報告期基金管理人未運用固有資金投資本基金。

§8 報告期末發起式基金發起資金持有份額情況

本基金成立后有10,000,000.00份為發起份額，發起份額承諾的持有期限為2015年07

月16日至2018年07月16日。截至本報告期末，發起資金持有份額為0.00份。

§9 影響投資者決策的其他重要信息

9.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況

投

資

者

類

別

報告期內持有基金份額變化情況

報告期末持有基金情

況

序

號

持有基金

份額比例

達到或者

超過20%

的時間區

間

期初份額 申購份額 贖回份額 持有份額 份額占比

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機

構

1

20230101-

20230331

12,890,75

0.89

- -

12,890,75

0.89

24.13%

產品特有風險

基金管理人秉承謹慎勤勉、獨立決策、規范運作、充分披露原則，公平對待投資

者，保障投資者合法權益。當單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%時，由此

可能導致的特有風險主要包括：

（1）超出基金管理人允許的單一投資者持有基金份額比例的申購申請不被確認

的風險；

（2）極端市場環境下投資者集中贖回，基金管理人可能無法及時變現基金資產

以應對贖回申請的風險；

（3）持有基金份額占比較高的投資者大額贖回可能引發基金凈值大幅波動的風

險；

（4）持有基金份額占比較高的投資者在召開基金份額持有人大會并對重大事項

進行投票表決時，可能擁有較大話語權；

（5）極端情況下，持有基金份額占比較高的投資者大量贖回后，可能導致在其

贖回后本基金資產規模持續低于正常運作水平，面臨轉換基金運作方式、與其他基金

合并或者終止基金合同等風險。

注：份額占比精度處理方式為四舍五入。

9.2 影響投資者決策的其他重要信息

在本報告截止日至報告批準送出日之間，童建林先生任職公司風控負責人，劉榮逵

先生任職公司首席信息官，馬文輝先生任職公司財務負責人，朱海揚先生不再擔任公司

副總經理，具體信息請參見基金管理人在規定媒介披露的《天弘基金管理有限公司關于

高級管理人員變更的公告》。

§10 備查文件目錄

10.1 備查文件目錄

1、中國證監會批準天弘中證800指數型發起式證券投資基金募集的文件

2、天弘中證800指數型發起式證券投資基金基金合同

3、天弘中證800指數型發起式證券投資基金托管協議

4、天弘中證800指數型發起式證券投資基金招募說明書

5、報告期內在指定報刊上披露的各項公告

6、中國證監會規定的其他文件

10.2 存放地點

天津市河西區馬場道59號天津國際經濟貿易中心A座16層

天弘中證 800指數型發起式證券投資基金 2023年第 1季度報告

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10.3 查閱方式

投資者可到基金管理人的辦公場所及網站或基金托管人的辦公場所免費查閱備查

文件，在支付工本費后，可在合理時間內取得上述文件的復制件或復印件。

公司網站：www.thfund.com.cn

天弘基金管理有限公司

二〇二三年四月二十三日